Phân tích fractal là gì

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Phân tích đứt gãy là một loại cảm nhận nghệ thuật về một đối tượng trong ranh giới của các hình dạng hình học giống hệt nhau.

Ví dụ, bà chủ nướng một chiếc bánh trong lò nướng trên một tấm nướng hình chữ nhật. Thành phẩm cắt thành các hình chữ nhật giống hệt nhau, gợi nhớ đến hình dạng của toàn bộ sản phẩm. Các phần nhân có màu sắc, mùi vị và thành phần giống như toàn bộ chiếc bánh. Một phần của một chiếc bánh và một chiếc bánh hoàn toàn giống hệt nhau về mọi thứ. Một chiếc bánh cắt nhỏ có thể được gọi là một chiếc bánh Fractal. Bởi vì tổng thể được tạo thành từ những mảnh tương tự nhau.

Thực thể của đối tượng

Nguyên tắc tương đồng được áp dụng trong giao dịch hối đoái. Giá của các công cụ thị trường được xem xét trên các khung thời gian dài và ngắn và tìm thấy sự tương đồng nổi bật trong hoạt động của biểu đồ theo phút và ngày, chẳng hạn.

Lý thuyết phân tích fractal xuất hiện trong một phần tư cuối của thế kỷ XX. Từ mới được đưa vào khoa học thị trường bởi nhà toán học Benoit Mandelbrot. Nhà nghiên cứu đã thay thế từ "recursion", từ đã làm cho răng bị lệch, bằng "fractal" trong tiếng Latinh. Một nhà khoa học người Mỹ và người Pháp đã cho thế giới tài chính một phương pháp nghiên cứu bằng cách chia tuần tự các khoảng thời gian quan sát và tìm kiếm sự đối xứng trên các biểu đồ chuyển động dài và ngắn.giá cả.

Hiểu hình học và giành chiến thắng

Fractal làm chỉ báo hiển thị giá tối thiểu và tối đa trên một số lẻ của khoảng thời gian đã chọn. Số giai đoạn hữu tỉ bắt nguồn từ thực tế là năm.

Đối với sự kết hợp của 5 nến, một Fractal được vẽ nếu một hình đối xứng được cố định:

• cho Fractal màu xanh lá cây “tăng”, hai nến cuối cùng bên trái và bên phải của một trung tâm hiển thị giá dưới mức cao;
• đối với một Fractal giảm màu đỏ, cặp nến bên trái và bên phải sẽ hiển thị trên mức thấp.

Số lượng nến trong sự kết hợp có thể được tăng lên. Rõ ràng, đối với 9 cây nến, các nhóm nến bên trái và bên phải bao gồm bốn chu kỳ.

Khi được xếp chồng lên biểu đồ giá, một dấu phân vị được biểu thị bằng một mũi tên ngắn. Fractal "tăng" hiển thị mức tăng giá tối đa trong khoảng thời gian đã chọn và Fractal "giảm" hiển thị mức tối thiểu trong cùng một khoảng thời gian.

Thực hành giao dịch đã được hệ thống hóa về Fractals trên:

• tiêu chuẩn, khi nến giữa cho biết đạt đến một điểm cực đại;
• không chuẩn, khi nến ở giữa phản ánh cả hai thái cực.

Sự xuất hiện của một cây nến không chuẩn báo hiệu sự xung đột lợi ích giữa người bán và người mua. Thị trường tại thời điểm này phải chọn một trong các hướng di chuyển.

Ứng dụng của phân tích fractal

Việc chia tổng thể thành nhiều số liệu giống nhau được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệpkiến thức, chẳng hạn như:

• toán học;
• trúc;
• kinh tế và tài chính;
• thiết kế.

Bài viết của chúng tôi gửi đến bạn đọc có sở thích về chứng khoán.

Tất cả các chuỗi giá đều có tính chất thống kê giống nhau. Biểu đồ theo phút, hàng giờ và hàng ngày với các phân vị trông giống nhau, do đó nếu bạn loại trừ việc đánh dấu các trục tọa độ, thì sẽ không biết khoảng thời gian nào được coi là.

Phương pháp phân tích fractal

Toán học Fractal dựa trên thuật toán phân tích R / S được sử dụng để mô tả diễn biến giá của một tài sản trao đổi và dự báo tiếp theo về biến động giá trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Giá trị không thứ nguyên của tỷ lệ giữa phạm vi R của tham số quan sát được với giới hạn tiêu chuẩn của các quan sát S - cơ sở của phương pháp phân tích chuẩn hóa.

Bạn có thể ước tính sức mạnh của xu hướng trên biểu đồ tài sản và mức độ đi ngang của giá ngẫu nhiên bằng cách sử dụng phương pháp phân tích phạm vi chuẩn hóa để vượt quá giá trị 0,5.

Ý nghĩa của việc tính toán và xây dựng là xác định màu sắc của nhiễu thông tin của thị trường. Thuật toán của phương pháp này liên quan đến việc tính toán số mũ Hurst H - một đặc trưng fractal của khoảng thời gian được phân tích - cũng như chất lượng nhiễu:

• 0, 5 ± 0, 1 - “nhiễu trắng”; hỗn loạn của khoảng thời gian; dự báo độ tin cậy thấp;
• ≧ 0, 6 - "tiếng ồn đen"; trật tự của hỗn loạn; sức mạnh xu hướng; dự báo độ tin cậy cao;
• 0, 3 ± 0, 1 - "nhiễu màu hồng"; vùng phản kháng - thay đổi hướng phát triển tăng dần sang hướng ngược lại:tăng trưởng trong giai đoạn đầu báo hiệu sự giảm sút trong tương lai và ngược lại, xu hướng giảm trong quá khứ làm tăng khả năng tăng trưởng trong tương lai.

Đối với giao dịch "thủ công", đây là những công trình quá nặng nề. Toán học phức tạp là cần thiết để phát triển robot giao dịch.

Trong lĩnh vực của các cặp tiền tệ

Trên thị trường ngoại hối, phân tích fractal của cặp tiền này là phù hợp và có nhu cầu do khối lượng giao dịch lớn.

Tất nhiên, các tùy chọn trong việc lựa chọn nhà giao dịch tiền tệ sẽ khác nhau. Nhưng để nghiên cứu, rất hữu ích khi nghiên cứu biểu đồ của các cặp phổ biến:

• euro / đô la;
• bảng Anh / đô la;
• đô la / yên;
• euro / yên;
• Đô la Úc / USD.

Để có được nó, hãy mở một tài khoản demo với bất kỳ nhà môi giới nào. Kết nối chương trình giao dịch và hiển thị biểu đồ của các cặp tiền tệ trong tháng hiện tại (tháng 6) trên màn hình dưới dạng các trang tính riêng biệt. Gắn nhãn mỗi biểu đồ bằng các đường Fibonacci. Tìm kiếm các mẫu đặc trưng của năm chân nến - Fractal lên và xuống.

Euro / yên đánh giá

Ở đây, tiền tệ của hai hệ thống đã thống nhất - Châu Âu và Châu Á - Thái Bình Dương. Mỗi loại tiền đều có những yếu tố ảnh hưởng riêng. Đồng tiền Nhật Bản được giao dịch theo bài phát biểu của Bộ Tài chính Nhật Bản, theo báo cáo của Ngân hàng Tankan và theo nhu cầu đối với thiết bị do Nhật Bản sản xuất, có tính đến thuế hải quan và hạn ngạch nhập khẩu đối với người tiêu dùng Bắc Mỹ.

Mặc dù danh sách các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái đồng euro sẽ dài nửa trang, nhưng tiền tệ của Thế giới Cũ là một đơn vị tiền tệ khá dựa trên quyền lực. Ngược lại, "tiếng Nhật" tạo ra những chuyển động sắc nét.

Những thay đổi đáng kể của đồng yên trong thời gian giao dịch ngắn sẽ làm tăng rủi ro, bởi vì báo giá có độ chính xác đến hai chữ số thập phân. Để so sánh: trái phiếu với đồng rúp có độ chính xác đến ba chữ số thập phân và kết hợp với đồng franc Thụy Sĩ, nó đạt đến năm chữ số thập phân.

Nhưng sự biến động của đồng yên trong ngày khiến việc giao dịch cặp đồng euro-yên có lợi nhuận. Thời gian hoạt động hiệu quả nhất cho song song này là từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng theo giờ Moscow. Cả hai nền tảng châu Á và châu Âu đều mở cửa vào giờ này. Khi đặt lệnh mua hoặc bán, bạn không nên quên lệnh cắt lỗ. Trong thực tế giao dịch của cặp tiền, một trường hợp giá thay đổi 600 điểm đã được ghi nhận trong một phiên giao dịch. Hãy quan tâm đến khoản tiền gửi - đặt giới hạn khi tỷ giá thay đổi mạnh.

Vì vậy, euro / yên. Như một hình minh họa - một màn hình cho ngày 26 tháng Sáu. Khung thời gian hàng giờ. Các cấp độ chính: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 và 123,40. Cặp tiền này đã hình thành một xu hướng tăng cục bộ kể từ ngày 15 tháng 6.

Trong trường hợp phá vỡ mức 125,07, giá sẽ hợp nhất trong phạm vi 124,54 - 125,87. Nó không hiển thị ở trên.

Khi giá giảm xuống 124,06, có thể điều chỉnh sâu với giao dịch trong phạm vi 123,81 - 123,40. Chưa nhìn thấy mức sâu hơn.

Ưu nhược điểm

Ưu điểm của phân tích thị trường Fractal nằm ở khả năng ứng dụng của nó cho bất kỳ công cụ nào:

• cổ phiếu và trái phiếu;
• hàng;
• tiền tệ;
• tương lai.

Vào bất kỳ khoảng thời gian nào, bạn có thể tìm kiếm và chia nhỏ. Nhưng độ chính xác của dự báo giảm dần theo thời gian: dự đoán trên biểu đồ hàng ngày chính xác hơn nhiều so với biểu đồ năm phút.

Nhược điểm là chỉ báo bị trễ. Fractal chỉ được hình thành sau khi xuất hiện một ngọn nến theo sau mức tối thiểu hoặc tối đa. Đó là, phản ứng sai đối với sự bay hơi là có thể xảy ra. Phương pháp fractal phù hợp nhất trong thời gian dài khi mà những cú giật lùi không thể tránh khỏi không quan trọng đối với người chơi. Bạn có thể sử dụng điều chỉnh để thay đổi âm lượng của riêng mình. Trong khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ phải sử dụng số liệu kết hợp với các phương pháp xây dựng dự báo khác.

Ấu trùng của Tổ tiên và Đồng hành

Các nhà giao dịch mới bắt đầu nên đọc các cuốn sách chính về phân tích kỹ thuật.

Đầu tiên trong danh sách sẽ là "(Không) tuân theo Thị trường: Cuộc cách mạng về tài chính" của các nhà toán học Mandelbrot B. và Hudson R. Đây là ABC về phân tích fractal của thị trường tài chính. Cần phải quên đi những hình thức đơn giản hóa của tiếng lóng giao dịch hàng ngày trong một thời gian. Đẹp, ở những chỗ thậm chí có họa tiết, câu văn, người viết giải thích chi tiết cái gì và tại sao, ở đâu và tại sao lại chuyển từ lý thuyết sang thực hành của trò chơi.

Sau khi đã làm quen với những kiến thức cơ bản về phát hiện Fractal trên biểu đồ giá của bất kỳ công cụ trao đổi nào, bạn nên quan tâm đến thành phần tâm lý khi giao dịch. Cuốn sách thứ hai sẽ hữu ích, có tựa đề Cách mua thấp và bán cao: Hướng dẫn cho nhà đầu tư thông minh. Nhà văn Nyman E.cho bạn biết làm thế nào để chống lại áp lực của đám đông thị trường; làm thế nào để tăng xác suất của một kết quả dương tính bằng cách kiểm soát một cách tỉnh táo ý kiến riêng của một người; làm thế nào để thoát khỏi đói nghèo và giữ mọi sự an toàn cho gia đình.

Hướng dẫn của nhà giao dịch thứ ba được gọi là Giao dịch hỗn loạn. Tăng lợi nhuận bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật”của các nhà giao dịch được trích dẫn rộng rãi Williams B. và Gregory-Williams J. Cuốn sách chứng minh rằng hỗn loạn là trật tự lớn nhất trong một hệ thống phức tạp, bao gồm cả thực tế thị trường.

Tạm biệt các độc giả kiên nhẫn, hãy nói thêm: toán học là đầu tàu của trật tự toàn thế giới. Theo sau các mức Fibonacci, sóng Elliott và Fractals Mandelbrot, những bộ óc khai sáng trẻ tuổi sẽ tạo ra nhiều hơn một lý thuyết cho không gian thị trường mới nổi.