Chỉ báo RSI - cách sử dụng? Hướng dẫn, khuyến nghị

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một trong những chỉ số phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng. Nó cung cấp thông tin về sức mạnh của các chuyển động giá trên biểu đồ, do đó có tên. Vậy chỉ báo RSI là gì? Làm thế nào để sử dụng nó trong giao dịch? Làm thế nào để hiểu những gì nó hiển thị?

Mô tả chỉ báo RSI

Được tạo ra bởi J. Wells Wilder, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá. Chỉ số dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Theo truyền thống, theo Wilder, chỉ số RSI chỉ ra rằng thị trường đang mua quá mức khi vượt quá 70 và bán quá mức khi dưới 30. Các tín hiệu chỉ báo RSI có thể cảnh báo về sự đảo ngược xu hướng, cắt đường trung tâm và cũng xác định sức mạnh của xu hướng.

Wilder đã viết về tất cả những điều này trong cuốn sách Năm 1978 của ông Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật. Cùng với SAR parabol, chỉ số biến động, chỉ số phạm vi và chỉ số CSI, ông đã mô tả chỉ báo RSI - cách sử dụng và cách tính toán. Đặc biệt, tác giả đã xem xét các yếu tố sau:

• cao và thấp;
• số liệu phân tích kỹ thuật;
• đu dây không thành công;
• hỗ trợ và kháng cự;
• phân kỳ.

Mặc dù thực tế là các chỉ số của Wilder sẽ sớm tròn 40 tuổi, chúng đã đứng trước thử thách của thời gian và vẫn cực kỳ phổ biến cho đến ngày nay.

Tính

Chỉ báo được tính theo công thức: RSI=100 - 100 / (1 + RS), trong đó RS=mức tăng trung bình / mức giảm trung bình.

Để đơn giản hóa việc tính toán, chỉ số này được chia thành các thành phần chính: RS, mức tăng trưởng trung bình và mức giảm của tỷ giá hối đoái. Trong cuốn sách của mình, Wilder đề xuất tính toán chỉ số dựa trên 14 khoảng thời gian. Ngã được biểu thị bằng số dương, không phải số âm.

Đầu tiên, mức tăng và giảm trung bình trong 14 kỳ được tính toán.

• tăng trưởng trung bình=tổng tăng trưởng trong 14 giai đoạn / 14 qua;
• giảm trung bình=tổng của 14 kỳ cuối cùng giảm / 14.

Sau đó, các tính toán dựa trên mức trung bình trước đó và mức giảm hoặc tăng hiện tại:

• tăng trưởng trung bình=tăng trưởng trung bình trước đây x 13 + tăng trưởng hiện tại / 14;
• giảm trung bình=giảm trung bình trước đó x 13 + giảm hiện tại / 14.

Phương pháp tính toán này là một kỹ thuật làm mịn tương tự như đường trung bình động theo cấp số nhân. Điều này cũng có nghĩa là các giá trị chỉ mục trở nên chính xác hơn khi thời hạn thanh toán tăng lên.

Công thức củaWilder chuẩn hóa RS và biến nó thành một bộ dao động dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Trên thực tế, biểu đồ RS trông giống hệt như biểu đồ RSI. Bước chuẩn hóa đơn giản hóa việc tìm kiếm cực trị vì chỉ số này nằm trong một phạm vi hẹp. Chỉ số sức mạnh tương đối bằng 0 khi mức tăng trung bình bằng không. Với RSI 14 kỳ, giá trị bằng 0 cho thấy tỷ giá đã giảm trong tất cả 14 kỳ. Không có sự tăng trưởng. Chỉ số này là 100 khi khấu hao trung bình bằng không. Điều này có nghĩa là tỷ lệ này đã tăng trong tất cả 14 thời kỳ. Không có mùa thu.

Dựa trên chỉ số sức mạnh tương đối, chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic RSI được tính:

StochRSI=(RSI - RSI Thấp) / (RSI Cao - RSI Thấp)

Bộ dao động điều chỉnh mức RSI với các giá trị tối thiểu và tối đa của nó trong một khoảng thời gian. Giá trị RSI được thay thế vào công thức của bộ dao động ngẫu nhiên thay vì các giá trị tỷ lệ. Do đó, Stochastic RSI là một chỉ báo chỉ báo - phái sinh thứ hai của tỷ giá hối đoái. Tăng đáng kể số lượng tín hiệu, vì vậy các công cụ phân tích kỹ thuật khác cần được tính đến cùng với nó.

Chỉ báo RSI: làm thế nào để sử dụng nó?

Số khoảng thời gian tiêu chuẩn cho chỉ báo sức mạnh tương đối là 14, có nghĩa là nó đánh giá 14 cây nến cuối cùng hoặc khung thời gian.

Chỉ báo so sánh mức tăng trung bình với mức lỗ trung bình và phân tích có bao nhiêu trong số 14 cây nến cuối cùng là tăng hoặc giảm, đồng thời phân tích kích thước của mỗi nến.

Ví dụ: nếu tất cả 14 nến giá đều tăng giá thì chỉ số là 100 và nếu tất cả 14 nến giảm giá thì 0 (hoặc gần như bằng 100 và 0). Và chỉ số 50 có nghĩa là 7 cây nến trước đây là giảm giá, 7 cây nến tăng giá và lợi nhuận và lỗ trung bình bằng nhau.

Ví dụ1. Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị biểu đồ EUR / USD. Vùng được tô màu trắng bao gồm 14 nến giá cuối cùng. Trong số này, 13 mã tăng giá và chỉ 1 mã giảm giá, dẫn đến giá trị là 85.

Ví dụ 2. Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị biểu đồ EUR / USD và 3 vùng được đánh dấu của 14 cây nến mỗi vùng để hiểu cách tính Chỉ số Sức mạnh Tương đối.

• Khu vực đầu tiên đánh dấu một giai đoạn rất giảm giá của 9 nến giảm, 4 nến tăng nhỏ và 1 mô hình nến (doji). RSI của giai đoạn này là 15, báo hiệu một giai đoạn giảm giá rất mạnh.
• Phần thứ hai bao gồm 9 nến tăng và 5 nến giảm chủ yếu là nhỏ. Chỉ báo của thời kỳ này là 70, cho thấy xu hướng tăng tương đối mạnh.
• Khu vực thứ ba bao gồm 6 nến tăng, 8 nến giảm và 1 nến doji, dẫn đến giá trị chỉ số là 34, cho thấy giá giảm vừa phải.

Như bạn thấy, việc phân tích 14 nến khá chính xác tương ứng với giá trị RSI trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, chỉ báo này hữu ích ở chỗ nó làm giảm thời gian cần thiết để xử lý dữ liệu và cũng cho phép bạn tránh những sai lầm trong hành vi thị trường biến động.

Quá bán và quá mua

Ý tưởng cơ bản là khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối hiển thị các giá trị rất cao hoặc rất thấp (lớn hơn 70 hoặc nhỏ hơn 30), giá cho biết quá bán hoặc quá mua. Chỉ số cao có nghĩa là số lượng tăngnến chiếm ưu thế so với số lượng nến giảm. Và vì tỷ giá không thể liên tục chỉ đóng dấu nến tăng, nên bạn không thể chỉ dựa vào các kết quả của chỉ báo RSI để xác định sự đảo ngược xu hướng.

Nếu 13 trong số 14 cây nến cuối cùng là tăng giá và chỉ số cao hơn 70, thì có khả năng phe bò sẽ rút lui trong tương lai gần, nhưng bạn không nên dựa hoàn toàn vào chỉ báo RSI trong dự báo của mình. Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy hai giai đoạn khi nó đi vào vùng quá bán (dưới 30) và duy trì như vậy trong một thời gian dài. Trong giai đoạn đầu tiên, giá tiếp tục giảm trong 16 ngày trước khi chỉ số này quay trở lại trên mức 30, và trong giai đoạn thứ hai, giá tiếp tục giảm trong 8 ngày, khi thị trường bị bán quá mức.

Khoảng thời gian tính toán mặc định cho chỉ số sức mạnh xu hướng là 14, nhưng nó có thể được giảm để tăng độ nhạy của chỉ báo hoặc tăng lên để giảm nó. RSI 10 ngày sẽ đạt mức quá mua hoặc quá bán nhanh hơn RSI 20 ngày.

Thị trường được coi là quá mua khi giá trị RSI trên 70 và quá bán khi dưới 30. Các mức truyền thống này cũng có thể được điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu hoặc bảo mật. Điều chỉnh chỉ báo RSI bằng cách tăng quá mua lên 80 hoặc giảm quá bán xuống 20 sẽ làm giảm tần suất tín hiệu. Các nhà giao dịch ngắn hạn đôi khi sử dụng RSI 2 kỳ, cho phép bạn tìm kiếm quá mua trên 80 và bán quá mức dưới 20.

Chỉ báo Sức mạnh Tương đối không thể chỉ được sử dụng để xác định các điểm có khả năng đảo chiều. Anh tacũng chỉ ra xu hướng rất mạnh khi nó vẫn ở trong vùng quá bán hoặc quá mua trong một thời gian dài.

Sự phá vỡ đường hỗ trợ và kháng cự

Như đã đề cập, chỉ số sức mạnh tương đối cho phép bạn xác định xu hướng tỷ giá hối đoái mạnh. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ tuyệt vời cho các mức hỗ trợ và kháng cự giao dịch. Hình bên cho thấy biểu đồ EUR / USD và đường ngang màu đen là mức nổi tiếng 1,20 của tỷ giá, là mức hỗ trợ và kháng cự.

Bạn có thể thấy rằng giá đã nhiều lần trở lại mức 1, 2. Lần đầu tiên chỉ báo RSI hiển thị các giá trị 63 và 57. Điều này có nghĩa là mặc dù xu hướng đã tăng nhưng sức mạnh của nó là không đủ. Một mức kháng cự mạnh không dễ bị phá vỡ - cần phải có một xu hướng mạnh mẽ để vượt qua nó.

Lần thứ hai tỷ giá quay trở lại mức kháng cự, chỉ số RSI là 71, cho thấy xu hướng tăng khá mạnh, nhưng mức kháng cự đã được giữ lại. Cho đến phần cuối cùng, khi RSI cho thấy giá trị là 76, mức kháng cự đã bị vượt qua và RSI đã tăng lên 85.

Chỉ báo có thể dùng như một công cụ để định lượng độ mạnh của khóa học. Các nhà giao dịch sử dụng các thuật toán giao dịch đang rất cần những thông tin như vậy và chỉ báo sức mạnh tương đối rất hữu ích.

Phân kỳ RSI

Một lĩnh vực khác mà chỉ báo RSI được sử dụng là chiến lược xác định các điểm ngoặt bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ. Tín hiệucác phân kỳ mà tỷ giá hối đoái tạo ra thường không được hỗ trợ bởi các động lực giá cơ bản. Điều này được xác nhận bởi những điều sau đây.

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy hai mức thấp. Trong lần đầu tiên, chỉ báo này là 26, và chuyển động giá trước thời điểm này bao gồm 8 nến giảm, 3 nến tăng, 3 nến doji, tỷ lệ giảm tổng cộng là 1,45%. Trong mức thấp thứ hai, chỉ báo RSI cho thấy giá trị cao hơn là 28 và biến động giá bao gồm 7 nến giảm, 5 nến tăng, 2 nến doji và tỷ lệ mất chỉ 0,96%.

Mặc dù tỷ giá đã tạo ra mức thấp mới, thấp hơn, nhưng động lực nền không giảm và phần thứ hai không mạnh. Và biểu đồ xác nhận điều đó. Mức thấp thứ hai có chỉ báo cao hơn (28 so với 26), mặc dù khóa học cho thấy phe gấu đang giảm sức mạnh. Sự phân kỳ thường bị phá vỡ, sự phân kỳ kép đáng tin cậy hơn.

Đảo ngược tích cực-tiêu cực

Andrew Cardwell đã phát triển một hệ thống đảo ngược tích cực-tiêu cực cho Chỉ số Sức mạnh Tương đối, đối lập với sự phân kỳ giảm giá và tăng giá. Không giống như Wilder, Cardwell coi sự phân kỳ giảm giá là hiện tượng của thị trường tăng giá. Nói cách khác, sự phân kỳ giảm giá tạo thành một xu hướng tăng. Tương tự, phân kỳ tăng được coi là hiện tượng thị trường con gấu và là dấu hiệu của xu hướng giảm.

Sự đảo chiều tích cực xảy ra khi chỉ báo tạo ra mức thấp hơn và giá tạo ra mức thấp cao hơn. Mức thấp thấp nhất không phải là ở mức quá bán, mà nằm trong khoảng từ 30 đến50.

Đảo ngược tiêu cực là ngược lại với tích cực. RSI đang tạo ra mức cao cao hơn, nhưng tỷ giá đang tạo ra mức cao thấp hơn. Một lần nữa, mức cao hơn thường nằm ngay dưới mức quá mua ở mức 50-70.

ID xu hướng

Chỉ báo sức mạnh tương đối có xu hướng dao động giữa 40 và 90 trong thị trường tăng giá (xu hướng tăng) với mức 40-50 đóng vai trò là hỗ trợ. Các phạm vi này có thể khác nhau tùy thuộc vào các thông số RSI, độ mạnh của xu hướng và sự biến động của tài sản cơ bản.

Mặt khác, chỉ báo dao động trong khoảng từ 10 đến 60 trong thị trường giá xuống (xu hướng giảm) với mức 50-60 là mức kháng cự.

Đu quay không thành công

Theo tác giả, một cú swing không thành công là một dấu hiệu mạnh mẽ của một sự đảo chiều sắp xảy ra. Đó là tín hiệu mà chỉ báo RSI đưa ra. Mô tả của nó như sau. Swings thất bại tất nhiên không phụ thuộc. Nói cách khác, họ tập trung hoàn toàn vào các tín hiệu RSI và bỏ qua khái niệm phân kỳ. Một chu kỳ tăng không thành công được hình thành khi RSI giảm xuống dưới 30 (quá bán), tăng trên 30, giảm xuống 30 và sau đó phá vỡ mức cao trước đó. Mục đích là đạt đến mức quá bán và sau đó là mức thấp hơn cao hơn mức quá bán.

Một đợt giảm giá thất bại xảy ra khi chỉ số di chuyển trên 70, giảm, phục hồi, giảm xuống dưới 70 và sau đó phá vỡ mức thấp trước đó. Mục tiêu là cấp độquá mua và sau đó là mức cao thấp hơn dưới mức quá mua.

Tỷ lệ quan trọng hơn chỉ số

Chỉ báo RSI của bộ tạo dao động xung lượng - hiệu quả đã được kiểm tra theo thời gian. Bất chấp sự biến động của thị trường, RSI vẫn có liên quan đến ngày hôm nay như trong những ngày Wilder. Nhưng thời gian đã thực hiện một số điều chỉnh. Mặc dù Wilder coi việc mua quá nhiều là điều kiện để đảo chiều, nhưng hóa ra nó có thể là một dấu hiệu của sức mạnh. Sự phân kỳ giảm vẫn cho tín hiệu tốt, tuy nhiên, các nhà giao dịch nên cẩn thận trong các xu hướng mạnh khi nó là bình thường. Mặc dù khái niệm về sự đảo ngược tích cực và tiêu cực phần nào làm suy yếu cách giải thích của Wilder, nhưng logic của nó có ý nghĩa và bản thân Wilder sẽ khó từ chối chú ý hơn đến hành động giá. Sự đảo ngược tích cực và tiêu cực đặt xu hướng giá lên đầu tiên và chỉ số thứ hai, vì lẽ ra nó phải như vậy. Chỉ báo RSI ưa thích sự phân kỳ giảm giá và tăng giá. Cách sử dụng các công cụ này tùy thuộc vào nhà giao dịch.

Chỉ báo RSI là một công cụ phổ biến để xác định sức mạnh của xu hướng, tìm kiếm các điểm đảo chiều hoặc sự phá vỡ của các đường hỗ trợ và kháng cự. Và mặc dù có thể dễ dàng dự đoán giá trị của nó bằng cách nhìn vào 14 cây nến cuối cùng, việc vẽ RSI trên biểu đồ giá sẽ thêm sự ổn định và tự tin cho giao dịch. Việc định lượng sức mạnh của tỷ giá, việc dịch nó thành các con số có thể hiểu được sẽ cho phép bạn đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả hơn và tránh phỏng đoán và diễn giải chủ quan.