Tương quan của các cặp tiền tệ với nhau

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Tài sản được sử dụng để giao dịch trên thị trường tài chính có mối quan hệ cơ bản. Điều này được các nhà giao dịch trong Forex và các thị trường tài chính khác nhìn thấy rõ nhất. Các tài sản được đặt trong cửa sổ giao dịch tuân theo chuyển động của nhau. Với việc công bố tin tức về sự xấu đi của thị trường lao động trong khu vực đồng euro, cặp EUR / USD sẽ bắt đầu giảm giá, tiếp theo là cặp GBP / USD, nhưng ở mức độ thấp hơn. Mặc dù Vương quốc Anh đã bỏ phiếu rời khỏi Liên minh Châu Âu, nhưng nó vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nó.

Định nghĩa

Tương quan là một thuật ngữ chỉ xu hướng thay đổi giữa các chuỗi dữ liệu. Những thay đổi trên một thị trường ảnh hưởng đến động lực của thị trường khác. Do đó, các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo tương quan cặp tiền tệ khi giao dịch.

Lượt xem

Tương quan của các cặp tiền tệ có thể trượt và trực tiếp. Đầu tiên cho kết quả chính xác hơn. Trong trường hợp tương quan trực tiếp, cả hai chỉ báo di chuyển đồng bộ và trong trường hợp ngược lại, chúng di chuyển theo các hướng ngược nhau.

Hãy xem xét tình huống trên ví dụ giao dịch hai cặp tiền tệ: USD / CHF và EUR / USD. Nhà giao dịch giao dịch công cụ USD / CHF. Nếu kết quả phân tích kỹ thuật cho thấy có mối quan hệ trực tiếp giữa hai chỉ báo, thì bạn có thể mở các vị thế theo các hướng khác nhau. Biết mối quan hệ làm giảm số lượng tín hiệu ngẫu nhiên. Nhưng kết quả đáng tin cậy chỉ có thể đạt được khi làm việc với một lượng lớn dữ liệu. Tương quan di chuyển hoặc nghịch đảo của các cặp tiền tệ được hiển thị theo thời gian trên tập dữ liệu đã dịch chuyển. Sự thay đổi của tỷ giá USD / CHF hôm nay phản ánh sự chuyển động của cặp EUR / USD trong tương lai. Thông tin càng chi tiết thì việc xây dựng chiến lược trên đó càng dễ dàng.

Phân tích dữ liệu

Bạn có thể tính toán mối tương quan của các cặp tiền tệ bằng cách sử dụng một chương trình đặc biệt được tải xuống từ Internet hoặc trong Excel. Hàm tích hợp sẵn "CORREL" phản ánh mối quan hệ của hai bộ dữ liệu. Để xác định mối tương quan trực tiếp, bạn cần sử dụng dữ liệu được lấy từ một khoảng thời gian (ví dụ: 2013) và ngược lại - từ khoảng thời gian khác (2013 và 2014). Trong trường hợp đầu tiên, giá trị của chỉ báo phải gần với "+1" và trong trường hợp thứ hai - thành "-1". Giá trị chỉ báo là "0" cho biết rằng không có mối quan hệ nào giữa dữ liệu.

Mối quan hệ không phải là bất biến khi thị trường thay đổi. Khó hơn để tìm ra mối tương quan nghịch đảo. Ví dụ, giá vàng thường cao hơn GBP / USD. Mối quan hệ của cặp này nên được tính gần như cho mọi ngày giao dịch. Một số cặp di chuyển theo các hướng khác nhau, những cặp khác di chuyển theo cùng một hướng, nhưng với thời gian trễ và những cặp khác hoàn toàn sao chép lẫn nhau. Tốt hơn là theo dõi động thái của chuyển động mỗi tháng một lần hoặcquý.

Áp dụng tương quan

Nhà giao dịch cố gắng tránh các vị trí cân bằng nhau trong cùng một khung thời gian. Ví dụ: một nhà giao dịch quyết định làm việc với các cặp USD / CHF và EUR / USD, có mối quan hệ nghịch đảo. Khi USD / CHF bắt đầu giảm giá, EUR / USD sẽ tăng.

Tốt hơn là nên từ chối những sự kết hợp như vậy. Lợi nhuận nhận được từ trang web đầu tiên có thể không bù đắp được khoản lỗ. Chiến lược giao dịch phải dựa trên một chuỗi dữ liệu có mối quan hệ trực tiếp.

Trên thị trường tài chính, có một số loại tiền tệ có mối tương quan trực tiếp với đồng đô la: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD và EUR / USD. Theo dõi mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ giúp giảm rủi ro mất mát và chuyển hướng đầu tư sang các tài sản khác kịp thời.

Chiến lược tương quan cặp tiền tệ

Chén Thánh không tồn tại trên thị trường tài chính. Không có chiến lược nào sẽ luôn mang lại lợi nhuận. Ngay cả khi nó dựa trên sự tương quan của các cặp tiền tệ. Nhưng trước mắt, việc giao dịch dựa trên mối quan hệ trực tiếp là hoàn toàn có thể. Bạn chỉ cần tìm các tài sản có mức độ tương quan cao (từ 0,8) cho năm trước. Bản chất của giao dịch theo cặp là tìm điểm phân kỳ giá tối đa thông qua chỉ báo tương quan của các cặp tiền tệ, bán tài sản đắt hơn và mua tài sản rẻ hơn.

Lợi ích của chiến lược

Ưu điểm chính của chiến lược giao dịch theo cặp là thiếu tải khoản tiền gửi. Lỗ của một trong các cặp tương quan sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận từ cặp kia. Chiến lược này cũng làđược gọi là bảo hiểm rủi ro vì giao dịch thứ hai đối diện với giao dịch đầu tiên.

Ưu điểm thứ hai là không cần phân tích cơ bản hay kỹ thuật. Nó chỉ cần thiết để xác định sự phân kỳ tối đa của các cặp và không bị phân tâm bởi sự chuyển động hỗn loạn của giá. Nhưng đây cũng là nhược điểm chính của chiến lược. Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ không tiếp diễn mọi lúc. Không thể xác định thời lượng của nó.

Chỉ báo tương quan cặp tiền tệ cho MT4

Giao dịch ngoại hối thường được thực hiện thông qua một nền tảng đặc biệt. Thông thường nó là MT4, ít thường xuyên hơn MT5. Để hoạt động theo chiến lược đã chọn, một chỉ báo đặc biệt được cài đặt trên nền tảng, xếp chồng các biểu đồ của các cặp tiền tệ lên nhau.

Đặc biệt để giao dịch theo cặp, bạn có thể sử dụng chỉ báo OverLayChart. Với sự trợ giúp của nó, bạn có thể xác định các cặp tiền tệ tương quan từ các biểu đồ. Nguyên tắc hoạt động như sau. Trong cửa sổ nền tảng, bạn cần mở biểu đồ của bất kỳ tài sản nào, chẳng hạn như EUR / USD và đính kèm OverLayChart vào đó. Trong cửa sổ cài đặt, nhập tên của nội dung tương quan trong thông số SubSymbol, ví dụ: GBP / USD và chọn màu của các thanh của nội dung thứ hai. Nếu mối quan hệ giữa các tham số là nghịch đảo, thì trong cửa sổ cài đặt chỉ báo, hãy đặt tham số Phản chiếu thành true và nếu mối quan hệ là trực tiếp - false.

Sau khi khởi chạy chỉ báo, hai biểu đồ sẽ xuất hiện trong một cửa sổ thay vì một. Bạn có thể làm việc với chúng theo cách tương tự như với biểu đồ thông thường: thay đổi màu sắc, khung thời gian, tỷ lệ.

Scriptsđể giao dịch

Ngoài các chỉ báo, bạn cũng có thể sử dụng Cố vấn Chuyên gia và tập lệnh để trợ giúp các nhà giao dịch. Để thực hiện chiến lược đã thảo luận trước đó, bạn có thể sử dụng tập lệnh Tương quan, giúp dễ dàng tìm thấy các công cụ phụ thuộc lẫn nhau. Trong cài đặt bạn nên đặt:

• StartTime - khoảng thời gian chương trình sẽ tìm kiếm các công cụ tương quan.
• Xếp hạng - kiểu quan hệ.

Nếu bạn cần tìm mối quan hệ trực tiếp giữa các tài sản, chương trình sẽ tính hệ số Pearson. Để xác định mối quan hệ nghịch đảo, hệ số Spearman được tính toán. Mối quan hệ càng yếu, giá trị tính toán của chỉ báo càng gần với “0”.

Sau khi khởi chạy chương trình, mối quan hệ được tìm kiếm cho tất cả các công cụ được chỉ định trong Market Watch. Bản thân quá trình này có thể được quan sát ở góc trái của màn hình. Ngay sau khi tìm thấy mối tương quan của các cặp tiền tệ của nhau, chúng sẽ được ghi vào nhật ký đầu cuối. Ngay cả khi công việc của anh ta bị gián đoạn, các bản ghi sẽ được lưu lại. Sau khi hoàn thành công việc, tệp Correlations.txt được tạo, tệp này sẽ hiển thị kết quả. Trước khi chạy tập lệnh, bạn cần tải xuống lịch sử báo giá của tất cả các nội dung sẽ được phân tích.

Thuật toán giao dịch

Chiến lược tương quan cặp tiền tệ được áp dụng trong thực tế như thế nào? Trước hết, bạn cần quyết định các mục giao dịch, nghĩa là, tìm trên biểu đồ các cặp chênh lệch nhiều nhất với nhau và tính toán số điểm của sự chênh lệch này. Tiếp theo, bạn cần xác định mức trung bìnhtầm quan trọng của những sai lệch này. Chúng sẽ được sử dụng để tính toán sự tương quan của các cặp tiền tệ. Ví dụ, mức độ phân kỳ tài sản trung bình là 80 điểm. Điều này có nghĩa là giao dịch tiếp theo sẽ cần được mở khi sự phân kỳ đạt đến 70-80 pips.

Không ai có thể đoán trước được thị trường sẽ diễn biến như thế nào trong tương lai. Phân tích sơ bộ được mô tả sẽ giúp tránh giao dịch thua lỗ.

Quy tắc giao dịch như sau. Khi đạt đến sự khác biệt được tính toán, hai giao dịch nên được mở cùng một lúc. Cần bán một tài sản đắt hơn (tài sản nằm trên cùng của biểu đồ) và mua một tài sản rẻ. Bạn cần thoát khỏi giao dịch ngay khi biểu đồ cắt nhau ở điểm 0.

Có thể áp dụng chiến lược này trên khung thời gian từ 5 phút đến một giờ. Chênh lệch thời gian càng lớn thì càng có ít tín hiệu và lợi nhuận của một giao dịch càng lớn.

Bảo hiểm

Chiến lược giao dịch này dựa trên mối tương quan của các cặp tiền tệ không liên quan đến việc sử dụng lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời. Nhưng bạn có thể tự đảm bảo mình chống lại các khoản lỗ do phân kỳ tiếp tục bằng cách sử dụng các lệnh đang chờ xử lý. Ví dụ: một nhà giao dịch đã mở một vị thế mua EUR / USD khi sự phân kỳ đạt đến 80 điểm. Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy mức chênh lệch tối đa giữa các cặp là 110 điểm. Do đó, bạn có thể mở ngay một lệnh bán tài sản đang chờ xử lý khi đạt đến mức chênh lệch 100 điểm. Điều tương tự cũng nên được thực hiện đối với cặp rẻ hơn. Mở lệnh mua tài sản khi đạt đến mức phân kỳ 100 điểm.

Tương quan trong giao dịch quyền chọn

Loại hình giao dịch này rất giống với "Forex", nhưng có những đặc điểm riêng.

Nếu hệ số tương quan gần bằng "+1" thì không thể kết thúc các giao dịch theo một hướng. Trong trường hợp thị trường có những thay đổi tiêu cực, nhà giao dịch sẽ bị thiệt kép. Nếu giá trị của hệ số là "-1", thì bạn không nên mở giao dịch theo các hướng khác nhau vì cùng một lý do. Các tính năng của giao dịch dựa trên mối tương quan nên được sử dụng cho tốt. Nghĩa là, để phòng ngừa rủi ro, hãy thực hiện các giao dịch trên các vị trí được định hướng khác nhau với mối tương quan thuận. Ngay cả khi một công cụ thua lỗ, công cụ thứ hai đảm bảo một lối ra có lãi.

Ví dụ: một nhà giao dịch thực hiện giao dịch mua AUD / USD. Giá bắt đầu giảm. Trong trường hợp này, bạn cần phải thực hiện giao dịch trên cặp tương quan NZD / USD để bán. Lợi nhuận từ tài sản thứ hai sẽ bù đắp khoản lỗ từ tài sản đầu tiên.

Quyền chọn nhị phân dựa trên sự tương quan của các cặp tiền tệ có đặc điểm riêng. Không giống như Forex, một lệnh đang chờ xử lý không thể được đặt trên chúng. Tức là, bạn sẽ phải quan sát các thay đổi trực tuyến và dừng giao dịch theo cách thủ công.

Tính năng thứ hai của giao dịch xuất phát từ tính năng thứ nhất. Khi mở một giao dịch quyền chọn nhị phân, bạn phải xác định ngay khung thời gian của nó. Do đó, cần phải thực hiện thử nghiệm sơ bộ chiến lược giao dịch trên tài khoản demo hoặc trên lịch sử biểu đồ.

Tài sản để giao dịch

Trên Internet, bạn có thể tìm thấy các bảng trình bày các giá trị tương quan được tính toán cho tất cả cáccông cụ. Trong số các cặp tiền tệ, giá trị hệ số gần với "+1" được quan sát bằng AUD / USD và AUD / NZD, AUD / JPY và AUD / CHF, AUD / CAD và AUD / SGD, cũng như AUD / USD và NZD / USD, GBP / USD và EUR / USD, v.v. Tất cả các tài sản có cùng đơn vị tiền tệ ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai đều có tương quan.

Giữa các mặt hàng, mối tương quan thuận được quan sát thấy trong các chất mang năng lượng (DẦU và KHÍ) và kim loại (VÀNG và BẠC). Đối với cổ phiếu, nguyên tắc này áp dụng cho cổ phiếu của các công ty trong cùng ngành (chẳng hạn như IBM và Microsoft).

Kết

Tương quan của các cặp tiền tệ xảy ra khi sự di chuyển của các tài sản được kết nối với nhau. Nó có thể là đơn hướng, đa hướng hoặc song song. Bất kỳ sự thay đổi giá nào đều dựa trên sự diễn giải kinh tế. Trong giao dịch trên thị trường tài chính, mối tương quan có thể được sử dụng để tìm điểm vào và ra của giao dịch.

Bản chất của chiến lược dựa trên sự tương quan như sau: bạn cần thực hiện các giao dịch trên các tài sản một chiều theo các hướng khác nhau và trên các tài sản đa hướng - trong một. Chỉ trong trường hợp này, bạn mới có thể tránh được khoản lỗ kép và kiếm được lợi nhuận.

Bảo hiểm rủi ro không bắt buộc, nhưng mọi nhà giao dịch nên biết các quy tắc cơ bản của giao dịch.