Chỉ báo SMA: làm thế nào để sử dụng nó?

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Chỉ báo SMA là một trong những chỉ báo đơn giản và dễ tiếp cận nhất để giao dịch trên tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cả quyền chọn nhị phân. Nó đã có sẵn trên hầu hết các nền tảng, vì theo nghĩa đen, tất cả các nhà giao dịch đều sử dụng chỉ báo này ít nhất theo thời gian trong giao dịch, ngay cả những người đã giao dịch trong nhiều năm. SMA là tên viết tắt của tên tiếng Anh simple moving average, có nghĩa là "đường trung bình di chuyển đơn giản".

Đường trung bình động là gì

Tên phản ánh chính xác phương pháp vẽ một đường thẳng trên biểu đồ bằng cách sử dụng phép tính toán học của giá trị trung bình số học đơn giản trong một thời kỳ nhất định. Tại mỗi thời điểm, tổng các giá trị của n ngọn nến hoặc thanh cuối cùng được lấy. Ví dụ: nếu chúng ta đang ở trên biểu đồ hàng ngày, thì tổng giá trị giá trong n ngày qua được lấy và chia cho số n mà nhà giao dịch đặt độc lập trong cài đặt chỉ báo.

BTrên nền tảng Metatrader 4, khoảng thời gian của chỉ báo SMA thực tế là không giới hạn, vì giao dịch cũng được thực hiện trong thời gian dài, nghĩa là, trên khung thời gian lớn, nơi có đường trung bình động tối ưu với khoảng thời gian 200 hoặc thậm chí hơn. Các nền tảng quyền chọn nhị phân thường có một giới hạn. Ví dụ: chỉ báo SMA trong "Olymp Trade" không thể được xây dựng với khoảng thời gian lớn hơn 60. Hạn chế này không làm giảm cơ hội giao dịch theo bất kỳ cách nào, vì hầu hết các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân giao dịch ngắn hạn và giá trị lớn hơn của n chỉ đơn giản là không cần thiết.

Trong cài đặt của chỉ báo SMA, cũng có một cơ hội để chỉ định giá trị giá mà chỉ báo sẽ được tính toán. Đây có thể là giá mở cửa, giá đóng cửa, trung bình số học hoặc trung bình gia quyền cho chu kỳ nến hoặc thanh. Giá đóng cửa được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch vì nó có tầm quan trọng đặc biệt trong việc đưa ra quyết định giao dịch.

Lịch sử xuất hiện

Chỉ báo SMA xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 60 của thế kỷ trước và trở nên rất phổ biến với các nhà giao dịch, trong đó chắc chắn có sự nhúng tay của những người nổi tiếng như James Hurst và Richard Donchian. Đó là người thứ hai được ghi nhận quyền tác giả trong những ngày anh ta làm việc trong các quỹ đầu tư và thích giao dịch trên thị trường tiền tệ quốc tế. Nhân tiện, niềm đam mê giao dịch đến với anh sau khi đọc cuốn sách nổi tiếng của Jesse Livermore “Hồi ức của một nhà đầu cơ chứng khoán”. Và mặc dù cuốn sách được viết vào đầu thế kỷ trước, nhưng nhiều nhà giao dịch thành công ngày nay khuyên bạn nên đọc nó.một trong những người đầu tiên.

Khi Donchian, cùng với nhiều nhà giao dịch khác, gặp phải tình trạng thất bại trong giao dịch trong cuộc khủng hoảng năm 1929, ông quyết định xem xét lại thái độ của mình đối với giao dịch và bắt đầu phát triển một hệ thống giao dịch sử dụng phân tích chỉ báo. Và cơ sở của hệ thống này, được gọi là "theo sau xu hướng", chính xác là các đường trung bình động.

Hệ thống "con rùa" nổi tiếng trên toàn thế giới dựa trên cùng một chỉ báo, mang lại lợi nhuận dù nhỏ nhưng ổn định. James Hurst cũng đã phát triển hệ thống giao dịch trung bình động của riêng mình. Nó được mô tả trong tác phẩm của ông có tựa đề "Lợi tức thị trường kỳ diệu trên thị trường chứng khoán."

Chỉ báo SMA cho biết gì

Mục đích chính của đường trung bình là để hình dung xu hướng thị trường hiện tại. Có vẻ như xu hướng có thể được nhìn thấy mà không có bất kỳ đường nào - giá tăng hoặc giảm tương ứng, xu hướng tăng hoặc giảm. Nhưng không phải mọi thứ đều đơn giản như vậy và SMA cho phép bạn xác định chính xác hơn vị trí của giá tại thời điểm hiện tại, đồng thời cũng giúp đơn giản hóa việc ra quyết định. Điều đơn giản nhất cần xem xét khi nhìn vào chỉ báo trung bình động trên biểu đồ là vị trí của giá so với đường chỉ báo.

Ví dụ: một chỉ báo có khoảng thời gian 200 là phổ biến trong giao dịch dài hạn và nếu giá trên biểu đồ hàng tuần cao hơn SMA200, thì bạn nên tìm mua vào thị trường. Và ngược lại. Trên biểu đồ hàng ngày, để đưa ra quyết định như vậy, tốt hơn là sử dụng SMA vớikhoảng thời gian 50. Nói chung, nhiều nhà giao dịch tự chọn khoảng thời gian chỉ báo cho các tài sản khác nhau và khung thời gian khác nhau. Trong mọi trường hợp, không nên sử dụng nó để giao dịch trên tài khoản thực mà không thử nghiệm chiến lược.

Các chiến lược giao dịch trung bình động dựa trênlà gì

Có nhiều chiến lược dựa trên chỉ số SMA. Nhưng bằng cách nào đó, tất cả chúng đều có hai lựa chọn:

• giao dịch trên đà phục hồi từ đường trung bình động;
• Giao dịch dựa trên sự phân tích của đường trung bình động.

Mỗi tùy chọn này có thể được tùy chỉnh tùy thuộc vào khoảng thời gian, khung thời gian, v.v. Ví dụ, cách đơn giản nhất để giao dịch là tham gia giao dịch khi giá vượt qua đường chỉ báo trên biểu đồ. Nếu giá cắt đường từ dưới lên, chúng ta mua quyền chọn Mua và ngược lại. Sự giao nhau được coi là hoàn thành nếu thanh nến hoặc thanh đóng phía sau đường chỉ báo.

Tín hiệu sai và cách tránh chúng

Tuy nhiên, khi giao dịch với các đường trung bình động, nhiều tín hiệu sai sẽ luôn xuất hiện. Để lọc chúng ra, ai đó sử dụng các chỉ báo bổ sung từ một nhóm khác, chẳng hạn như bộ dao động. Một tùy chọn lọc khác là đợi cho đến khi giá không chỉ vượt qua đường chỉ báo mà còn sửa ở một vị trí mới.

Vì chỉ báo SMA là chỉ báo xu hướng, nó bắt đầu đưa ra các tín hiệu sai trong thời gian đi ngang. Chúng tôi xác định một mặt phẳng khi đường SMA có vị trí nằm ngang hoặc gần với nó. Phẳng dễ dàng xác định hơn khi bậtMột biểu đồ sử dụng một số chỉ báo với các thời kỳ khác nhau. Nếu tất cả các đường hội tụ, giá sẽ đi ngang và không thể giao dịch dựa trên các chỉ số SMA.

Mặc dù thực tế là có những chiến lược phổ biến dựa trên việc di chuyển, bạn nên luôn nhớ một quy tắc đơn giản. Chỉ báo SMA càng được định cấu hình chính xác cho một công cụ và khung thời gian cụ thể thì kết quả giao dịch càng tốt. Dưới đây là một số ví dụ về các chiến lược dựa trên SMA để giao dịch tùy chọn nhị phân

Giao dịch kéo lùi

Người ta thường nói rằng đường SMA trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự ở các giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường. Định đề này là cơ sở của chiến lược giao dịch pullback. Đồng thời, các từ “hỗ trợ” hoặc “kháng cự” không nên được hiểu theo nghĩa đen. Trên thực tế, không có đường nào có thể ảnh hưởng đến hành vi của giá, giá bị ảnh hưởng bởi các nhà giao dịch sử dụng ồ ạt các thủ thuật chỉ báo. Vì vậy, chúng ta hãy xem cách sử dụng chỉ báo SMA trên giá hồi phục từ đường di chuyển.

Chọn khoảng thời gian SMA bằng, ví dụ: 50. Chỉ báo 50 kỳ, phổ biến trong giới giao dịch, có khả năng hiển thị kết quả tốt trên nhiều khung thời gian và công cụ. Chúng tôi đang đợi giá tiếp cận đường trung bình động và hành động tùy thuộc vào cách nó hoạt động. Nếu cây nến không vượt qua đường thẳng, nhưng đóng cửa ở cùng một phía, thì chúng ta xem cây nến tiếp theo sẽ như thế nào. Nó sẽ đóng theo hướng ngược lại. Điều này rất có thể có nghĩa là giá đã bật ra khỏi đường trung bình và đi đếnmặt trái.

Chiến lược di chuyển 50 kỳ này cho kết quả tốt trên khung thời gian 15 phút. Thỏa thuận được kết thúc sau khi đóng cửa nến trụ. Thời gian hết hạn là 6 nến, tức là một giờ rưỡi. Một hạn chế đáng kể của chiến lược là các tín hiệu hiếm. Bạn có thể tăng số lượng của họ bằng cách giao dịch trên nhiều tài sản cùng một lúc.

Hai chiến lược trung bình động

Khoảng thời gian có thể được chọn độc lập cho từng tài sản. Nhưng có các chỉ báo SMA cho các tùy chọn nhị phân với các khoảng thời gian như vậy cho thấy kết quả tốt trên các công cụ khác nhau. Ví dụ, SMA với giai đoạn 5 và 25. Chúng tôi mua quyền chọn Mua khi SMA 5 cắt đường SMA 25 từ bên dưới và ngược lại. Thời gian sử dụng 4-6 nến. Chúng tôi nhắc bạn rằng chiến lược này phải được thử nghiệm trên tài khoản demo trước khi chuyển sang giao dịch thực.

Nhược điểm của chiến lược này giống với chiến lược trước - các tín hiệu xuất hiện không thường xuyên. Chiến lược sau dựa trên chỉ báo SMA cho các tùy chọn nhị phân, yêu cầu bốn đường trung bình động được vẽ trên biểu đồ, không có thiếu sót này.

4 Chiến lược SMA

Lấy SMA với các giai đoạn 5, 21, 55, 89. Chúng tôi chỉ định chúng trên biểu đồ với các màu khác nhau. Và có ba loại tín hiệu ở đây:

• SMA5 cắt SMA21, quyền chọn mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng của đường cắt ngang, hết hạn 1-2 nến;
• SMA21 cắt SMA55, thời gian hết hạn 4-6 nến;
• SMA55 vượt qua SMA89, thời gian hết hạnmở rộng đến 24 ngọn nến.

Đối với tất cả các chiến lược dựa trên đường trung bình động, tốt hơn nên chọn các tài sản dễ bay hơi và giao dịch trong các phiên giao dịch tại Châu Âu và đầu Hoa Kỳ.