ATR-indicator: mô tả và sử dụng trong Forex

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Như mọi người đều biết, biến động là mức độ biến động của giá cả. Để xác định rủi ro có thể xảy ra, bạn cần biết mọi thứ liên quan đến chỉ số này. Bằng cách theo dõi mức độ biến động, bạn có thể nhận thấy giá trị của một loại tiền cụ thể bắt đầu thay đổi đáng kể như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có nghĩa là trình độ của cô ấy cao. Nếu giá không thay đổi nhiều mà chỉ quan sát thấy những biến động nhỏ, điều này cho thấy mức độ biến động thấp. Làm thế nào để đo mức độ của nó một cách chính xác?

Vì mục đích này, các biểu đồ hoặc bộ dao động đặc biệt được phát triển. Với sự giúp đỡ của họ, bạn có thể theo dõi biến động thị trường trong các khoảng thời gian khác nhau: cả tuần và tháng, hàng giờ và thậm chí hàng phút. Ví dụ: các nhà giao dịch tích cực sử dụng một công cụ như ATR. Nó là gì và nó hoạt động như thế nào?

ATR là gì và nó dùng để làm gì?

Chỉ báo Phạm vi Đúng Trung bình, hoặc ATR, được phát triển bởi Welles Wilder đặc biệt để xác định sự biến động của những thay đổi giá. Ngay từ đầu nó đã được sử dụng trên thị trường hàng hóa, nơi đặc tính này phổ biến hơn, nhưng bây giờ nó được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực ngoại hốithương nhân. Trong Forex, tuy nhiên, nó hiếm khi được sử dụng để phân biệt các biến động giá trong tương lai. Thông thường, chỉ cần có ý tưởng về sự biến động gần đây để chuẩn bị kế hoạch giao dịch trong tương lai. Đặt điểm dừng và điểm vào ở các mức có lợi để ngăn chặn việc thoát ra hoặc đảo chiều nhanh chóng được coi là lợi ích của chỉ báo này.

Bản chất và sự hiểu biết về Phạm vi Đúng Trung bình

ATR-indicator được phân loại là "dao động", vì trong kết quả hiển thị, đường cong dao động giữa các chỉ báo được tính toán dựa trên mức độ biến động giá trong khoảng thời gian đã chọn. Nó không phải là một chỉ báo hàng đầu vì nó không hiển thị bất cứ điều gì liên quan đến hướng giá. Các giá trị cao của biểu đồ cho thấy rằng các ô dừng có thể rộng hơn, cũng như các điểm vào lệnh. Điều này ngăn cản thị trường di chuyển chống lại bạn. Bằng cách đọc ATR, nhà giao dịch có thể vận hành hiệu quả các chiến lược theo dõi mức độ biến động giá tương xứng.

Chỉ báo ATR: công thức

Chỉ báo ATR là một chỉ báo chung chạy trên phần mềm giao dịch Metatrader4 và công thức tính trình tự bao gồm các bước đơn giản sau: đối với mỗi khoảng thời gian đã chọn, ba chỉ báo tuyệt đối sẽ được tính:

a) Cao trừ Thấp.

b) Cao trừ Đóng của kỳ trước.

c) Kết thúc kỳ trước trừ Thấp.

TrueRange, hoặc TR, là giá trị tối đa trong ba phép tính trên. Chỉ báo ATR làmột bộ dao động hoạt động trên cơ sở chỉ báo đường trung bình động trong khoảng thời gian đã chọn. Cài đặt điển hình cho độ dài này là "14".

Bộ dao động này trông như thế nào

Các chương trình máy tính thực hiện công việc tính toán cần thiết và tái tạo chỉ báo ATR dưới dạng biểu đồ.

Phạm vi Đúng Trung bình bao gồm một đường cong dao động. Ví dụ: khi giao dịch với cặp tiền tệ GBP / USD, bạn nên đặt phạm vi của nó từ 5 đến 29 điểm. Tại các "đỉnh" có thể nhìn thấy trong đường cong, bạn có thể nhìn thấy trực quan "Chân nến" mở rộng về kích thước, cho biết sức mạnh của vị trí thị trường. Nếu các giá trị thấp vẫn tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, thì thị trường đang củng cố và có thể dự đoán một sự đột phá.

Biểu đồ được thiết lập như thế nào?

Hiểu cách hoạt động của chỉ báo ATR (công thức tính toán, v.v.) sẽ cho phép bạn xem xét chi tiết cách sử dụng trình tạo này trong thị trường Ngoại hối và cách đọc các tín hiệu đồ họa khác nhau được tạo ra trên biểu đồ. Làm thế nào để sử dụng ATR trong thị trường Forex?

Ví dụ: ATR với cài đặt khoảng thời gian là "14" có thể được biểu thị trên biểu đồ 15 phút cho cặp tiền tệ GBP / USD. Trên biểu đồ này, ATR sẽ được hiển thị dưới dạng đường màu đỏ. Giá trị của bộ dao động này trong trường hợp này sẽ thay đổi từ 5 đến 29 "pips".

Chỉ báo ATR: làm thế nào để sử dụng nó trong Forex?

Phímđiểm tham chiếu là điểm thấp hoặc thời gian dài có giá trị thấp. Tốt hơn là làm việc với chỉ báo này trong một khung thời gian dài hơn, tức là hàng ngày. Tuy nhiên, thời gian ngắn hơn cũng có thể được đặt và giao dịch với chúng cũng có thể thành công. Điều duy nhất cần nhớ là chỉ báo ATR cố gắng truyền đạt sự biến động của giá và không báo cáo hướng giá. Bộ dao động theo truyền thống được sử dụng song song với các chỉ báo xu hướng hoặc động lượng khác để đặt điểm dừng và biên điểm vào tối ưu.

Các lỗi có thể xảy ra

Cũng như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, biểu đồ ATR sẽ không bao giờ đáng tin cậy 100%. Các tín hiệu sai có thể xảy ra do chất lượng trễ của các đường trung bình động, nhưng các tín hiệu tích cực vẫn khá nhất quán. Tổng cộng, điều này cho phép các nhà giao dịch Forex nhận được thông tin hữu ích để thực hiện các giao dịch. Một số kinh nghiệm về khả năng diễn giải và hiểu các tín hiệu ATR phải được phát triển theo thời gian. Ngoài ra, công cụ này phải được bổ sung với bất kỳ chỉ số nào khác. Điều này được khuyến nghị để xác nhận thêm các thay đổi xu hướng có thể xảy ra.

Hiểu các nguyên tắc trên sẽ cho phép bạn minh họa một hệ thống giao dịch đơn giản có thể được xây dựng bằng cách sử dụng chỉ báo ATR. Việc thiết lập nó bao gồm các thông số ở trên chia cho các khoảng thời gian.

Điểm nổi bật

Các nhà giao dịch ngoại hối nêntập trung vào các điểm chính và cơ hội của ATR, bao gồm các "đỉnh" của các điểm thấp. Giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, biểu đồ này có một tỷ lệ phần trăm lỗi nhất định trong các tín hiệu mà nó tạo ra. Tuy nhiên, các tín hiệu được diễn giải chính xác có thể khá nhất quán và hữu ích.

Hệ thống giao dịch dưới đây chỉ dành cho mục đích giáo dục. Phân tích kỹ thuật xem xét hành vi giá trước đó và đồng thời cố gắng dự đoán giá trong tương lai. Đồng thời, ai cũng biết rằng kết quả trong quá khứ không phải là sự đảm bảo cho kết quả trong tương lai với cùng một hoạt động thị trường. Với sự đặt trước này, bạn nên đọc các biểu đồ đã xây dựng. Chỉ báo Gerchik ATR bao gồm những điều sau đây. Các vòng tròn màu xanh lá cây trên biểu đồ minh họa các điểm vào và ra tối ưu, trong khi các hình bầu dục cùng màu biểu thị sự bứt phá hoặc đảo chiều là điều không thể tránh khỏi trong xu hướng thị trường hiện tại. Việc sử dụng phân tích ATR này hiệu quả nhất khi kết hợp với các đường màu xanh lam của chỉ báo RSI.

Điều kiện

Một hệ thống giao dịch đơn giản sẽ được thực hiện theo các điều kiện sau.

Tìm điểm vào của bạn khi RSI giảm xuống dưới "30" (giới hạn dưới của đường) và thêm 25 "pips" (giá trị ATR phải là "1,5X").

Đặt Giới hạn Mua hàng không quá 2-3% tài khoản của bạn.

Đặt lệnh cắt lỗ 25 "pips" (với giá trị ATR là "1,5x") bên dưới mục nhập của bạn.

Xác định điểm thoát khi RSI vượt qua giới hạn trên của đường "70" và kèm theo sự giảm giá trị ATR so với đỉnh trước đó.

Bước "2" và "3" được coi là nguyên tắc quản lý rủi ro và tiền bạc nên được sử dụng trong giao dịch. Hệ thống giao dịch đơn giản này có thể cung cấp giao dịch có lãi cho 100 "pips". Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng quá khứ không có gì đảm bảo cho tương lai. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các chuỗi là mục tiêu của bạn và phân tích kỹ thuật và các chỉ báo ATR sẽ cung cấp thành công dữ liệu này cho bạn.