Chỉ báo động lượng: mô tả, cấu hình và sử dụng, phương pháp áp dụng

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Một trong những khái niệm chính của phân tích kỹ thuật là xu hướng. Nhiều chiến lược dựa trên việc xác định thị trường đang di chuyển ở đâu và nó đang ở đầu hay cuối của quá trình này. Thông tin như vậy là cực kỳ hữu ích cho một nhà giao dịch. Xác suất tiếp tục xu hướng có thể được dự đoán bằng cách đánh giá cường độ giao dịch. Sức mạnh của chuyển động thị trường thường được gọi là động lượng và có một số chỉ báo được thiết kế để đo lường nó.

Đo lường sức mạnh của xu hướng

Các chỉ báo nổi tiếng nhất về động lực thị trường là sự hội tụ và phân kỳ của đường trung bình động MACD, chỉ báo sức mạnh tương đối RSI và chỉ báo ngẫu nhiên. Hai thứ cuối cùng là bộ dao động, có nghĩa là giá trị của chúng dao động trong một phạm vi giá trị giới hạn (thường từ 0 đến 100).

Bài viết này thảo luận về một bộ dao động xung lượng khác mà một số người nói rằng cũng hiệu quả như các đối tác nổi tiếng của nó. Đây là chỉ báo Momentum, là một đường cong dao động ở hai bên của đường trung tâm tại 100. Giống như RSI vàStochastic, nó giúp xác định thời điểm người chơi đã mua hoặc bán quá nhiều. Có nghĩa là, liệu xu hướng có đủ động lực để giữ cho giá di chuyển hay không. Khi một thị trường giảm giá bị bán quá mức, khả năng sẽ phục hồi. Khi thị trường đang tăng quá mua, nó có thể giảm.

Công thức tính

Momentum là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trong nhiều hệ thống giao dịch theo mặc định.

Việc tính toán khá đơn giản: mỗi mức giá được so sánh với giá trong một khoảng thời gian nhất định trước đó. Bước đầu tiên là chọn số chu kỳ N sẽ được sử dụng trong tính toán. Ví dụ: trong hệ thống MT4, mặc định N=14, nhưng bạn có thể đặt bất kỳ số nào khác mà nhà giao dịch cho là cần thiết để sử dụng.

Do đó, giá đóng cửa hiện tại và N giai đoạn trước được so sánh. Công thức cho chỉ báo Momentum như sau: Momentum=(Giá / Giá N giai đoạn trước) x 100.

Tin tốt là tất cả các phép tính được thực hiện tự động và ngay lập tức hiển thị trên một biểu đồ bổ sung bên dưới biểu đồ chính.

Mô tả

Chỉ báo Momentum được hiển thị dưới dạng đồ thị, các đỉnh và đáy phản ánh những thay đổi chính trong động thái tỷ giá. Trong trường hợp này, đường trung tâm có thể không được hiển thị. Biểu đồ tăng trên 100 càng cao thì giá tăng càng nhanh. Anh ta càng xuống thấp, cô ấy ngã càng nhanh.

Chỉ báo động lượng là một trong nhữngmột số bộ dao động xu hướng có sẵn cho các nhà giao dịch. Ngoài RSI và Stochastic tiêu chuẩn, còn có các chỉ báo bổ sung (ví dụ: chỉ số xung lượng ngẫu nhiên SMI), nhưng chúng chỉ có thể được sử dụng trong nhiều hệ thống sau khi cài đặt và cấu hình riêng biệt.

Chỉ báo "Động lực" trong chiến lược giao dịch

Nhà giao dịch có thể sử dụng bộ dao động xung lượng trực tiếp hoặc như một công cụ xác nhận.

Tín hiệu đơn giản nhất là vạch kẻ ở giữa. Đồng thời, bạn nên mua khi giá trị tăng trên 100 và bán khi chỉ báo vượt qua mốc 100 từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, đây là một cách tiếp cận sơ khai và cần được sử dụng hết sức cẩn thận. Những tín hiệu như vậy thường đến muộn và đến khi phần lớn giá tăng hoặc giảm đã được bao phủ.

Hiệu suất của chỉ báo có thể được cải thiện bằng cách chồng nó lên đường trung bình động.

Cách thêm đường trung bình động?

Một số nhà giao dịch thích so sánh đường cong động lượng với đường trung bình động SMA đơn giản.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào Đường trung bình động trong lựa chọn Chỉ báo Xu hướng trong Bộ điều hướng MT4 và kéo nó vào biểu đồ Momentum. Hộp thoại tiêu chuẩn sẽ xuất hiện. Trong menu thả xuống "Áp dụng cho" của phần "Tham số", hãy chọn mục "Dữ liệu chỉ báo đầu tiên". Bạn có thể chọn bất kỳ khoảng thời gian nào của đường trung bình động, nhưng các giá trị thông thường là 10, 14 hoặc 21. Việc thiết lập chỉ báo Momentum hiện đã hoàn tất. Trong trường hợp này, đường trung bình động nên được chồng lên trên bộ dao động động lượng để có thểsử dụng tín hiệu xuất hiện khi chúng giao nhau.

Chiến lược giao dịch là mua khi đường chỉ báo cắt đường trung bình động từ dưới lên và bán khi chuyển động bị đảo ngược. Điều này sẽ cải thiện một chút thời gian đến của tín hiệu, nhưng đồng thời nhà giao dịch nhận được rất nhiều tín hiệu sai. Để loại bỏ chúng, chỉ có thể tính đến các giao dịch theo hướng chuyển động của thị trường. Cũng có thể chỉ tính đến các tín hiệu sau khi đạt đến điều kiện quá mua hoặc quá bán của chỉ báo RSI.

Công cụ xác minh

Momentum bắt đầu thực hiện một chức năng thực sự hữu ích khi được sử dụng như một phương tiện xác nhận các tín hiệu của một chỉ báo chính. Một trong những phương pháp tốt nhất là tìm kiếm sự phân kỳ giữa giá và động lượng như một cách để đo lường sức mạnh của một xu hướng. Momentum Divergence là một khái niệm đơn giản nhưng mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật.

Do đó, tín hiệu mua hoặc bán sẽ đến từ một chỉ báo chính được chọn trước. Sau đó, nó sẽ được kiểm tra xem sự phân kỳ giá-xung lượng là tăng hay giảm.

Phát hiện xu hướng

Phân kỳ tăng cho thấy thị trường đang bán quá mức. Giá giảm xuống mức thấp mới, nhưng chỉ báo Momentum (hoặc bộ dao động khác) không tạo ra mức thấp mới.

Phân kỳ giảm cho thấy thị trường đang quá mua. Giá tăng lên mức cao mới nhưng động lượng không đạt được mức mới.

Sự phân đôi này chonhà giao dịch chỉ đưa ra những gợi ý ban đầu về đà suy yếu, điều này có thể dẫn đến sự điều chỉnh hoặc đảo ngược hoàn toàn xu hướng. Sự phân kỳ xảy ra ở các đỉnh thị trường, khi giá di chuyển quá nhiều và giống như một cái lò xo, sẽ quay trở lại mức thực.

Vì vậy, chỉ cần theo dõi tín hiệu mua chỉ báo chính là đủ, nếu nó được xác nhận bởi sự phân kỳ tăng so với xung lượng. Tương tự, các tín hiệu bán nên được theo dõi nếu chúng được xác nhận bởi sự phân kỳ giảm giá.

Phân kỳ hoạt động trong nhiều trường hợp khác nhau, nhưng trong các xu hướng mạnh, nó có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai. Ngoài ra, không chỉ sử dụng công cụ này. Hiểu những gì xảy ra trong một khoảng thời gian dài thường giúp lọc ra những dự đoán không chắc chắn. Tìm các mức hỗ trợ và kháng cự và sử dụng chúng làm nền có thể tăng cơ hội giao dịch có lãi.

Momentum của sự phân kỳ trong mô hình Zigzag

Làm thế nào để sử dụng chỉ báo Momentum trong trường hợp này? Mô hình dựa trên lý thuyết sóng Elliott. Nó bao gồm ba đợt: ban đầu A, pullback B, khôi phục giá xuống dưới 100% của đợt trước đó và tiếp tục C, di chuyển theo hướng ban đầu và vượt ra ngoài nó.

Để tạo chiến lược giao dịch, bạn cần xác định xu hướng chung của thị trường, tìm sự điều chỉnh theo kiểu ngoằn ngoèo và đảm bảo rằng mô hình phân kỳ. Nếu sự phân kỳ được xác nhận giữa chỉ báo Momentum và giá, thì tín hiệu vào lệnh thực tế sẽ xảy ra khi phá vỡ đường xu hướng kéo dài từđầu sóng A đến đầu sóng C. Trong trường hợp này, lệnh dừng phải được đặt bên ngoài lần dao động cuối cùng được tạo ra trước khi đứt đoạn dây AC. Khu vực ở đầu sóng A được chọn làm điểm đóng vị trí.

Chỉ báo nén xung

Thường rất hữu ích khi kết hợp các chỉ số khác nhau để các khía cạnh khác nhau của chúng bổ sung cho nhau. Một ví dụ về điều này là sự kết hợp của chỉ báo Momentum và các phép đo biến động để tạo thành chỉ báo Momentum Squeeze.

Dải Bollinger Band tạo thành một hành lang mở rộng trong thời gian biến động cao và thu hẹp trong thời gian biến động thấp. Sự siết chặt vùng xảy ra khi độ biến động giảm xuống mức thấp trong lịch sử. Lý thuyết là một cái gì đó quan trọng sẽ theo sau những giai đoạn như vậy.

Tuy nhiên, chỉ báo Bollinger Bands không cho biết hướng của sự đột phá. Trong chiến lược ép xung lượng, xung lượng được sử dụng như một thước đo về vị trí của thị trường.

Đang đóng

Nhìn chung, chỉ báo động lượng là một công cụ sẽ hữu ích cho nhiều ứng dụng. Nó có thể được sử dụng cho cả phân tích thị trường chứng khoán và như một chỉ báo Momentum trên Forex. Nó cung cấp ba tín hiệu giao dịch: 100 điểm giao nhau, điểm giao nhau đường trung bình và sự phân kỳ.

Tính linh hoạt của bộ dao động cũng có nghĩa là có thể dễ dàng tạo ra các hệ thống giao dịch hoạt động cả trong ngắn hạn và dài hạn. Theo nguyên tắc chung, đối với một chỉ báo xung lượng, khoảng thời gian được sử dụng càng ngắn, thìnhạy cảm hơn. Tuy nhiên, điều này tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn.

Tất nhiên, chỉ báo này không phải là cách duy nhất để đo lường sức mạnh của một xu hướng. Có nhiều chỉ báo chuyển động khác.